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投稿時間:12/09/20(Thu) 14:49
投稿者名:学生2
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タイトル:積立利率

坂本先生
はじめまして。積立利率変動型終身保険の保険計理について調べているものです。アクチュアリー試験テキストや過去問題からはなかなか理解することはできずこちらで質問させていただきました。
インターネットで検索すると、ソ〇―生命の約款がトップに出てきました。以下その抜粋です。
抜粋開始
この保険の趣旨
この保険は、区分経理により他の保険種類と区別されたこの保険の資産の運用実績に基づき、積立金に付利する利率を毎月更改する仕組みの保険で、被保険者が死亡したときは死亡保険金を、また、所定の高度障害状態になったときは高度障害保険金の支払を終身にわたって保障するものです。
(〜中略〜)
⑴ 積立金とは、将来の保険金を支払うために、保険料の中から積立てた部分をいい、積立利率を付して積立てます。
⑵ 積立利率とは、区分経理により他の保険種類と区別して管理されるこの保険の資産の運用実績に基づいて、主務官庁の認可を得た方法により計算した利率をいいます。
2 積立利率は、月単位の契約応当日ごとに更改します。
3 積立利率は、この保険契約の予定利率(保険料を計算する際に使用した利率のことをいいます。以下同じ。)を下回ることはありません。
4 会社は、年単位の契約応当日の属する月の積立利率を、過去1年間の各月の積立利率とあわせて、保険契約者に通知します。
(〜中略〜)
第4条 会社は、有効に継続している保険契約について、月単位の契約応当日(〜中略〜)ごとに、その日の属する月の増加保険金額を会社の定める方法により計算します。
2 会社は、次の第1号の金額から第2号の金額を差引いた金額により増加保険金額を計算します。
(〜中略〜)
⑴ 計算日の前日までに払込むべき保険料が払込まれたものとして、積立利率により計算されたその前日における積立金額
⑵ その計算日の前日の基本保険金額を支払うために必要な、予定利率により計算(保険料払込済の契約として計算されたものとします。)された積立金額
3 前項第1号の金額から第2号の金額を差引いた値が負または零となる場合には、増加保険金額は零となります
抜粋終了

予定利率が固定されている伝統的な終身保険の計理は理解しているつもりですが、積立利率変動型になるとなかなか勉強材料が見つかりません。
下記が知りたい点ですが、ご回答もしくは教材を教えていただけないでしょうか。

・保険料設定の業界一般の方法と理想像(最低利率である予定利率を使用して伝統的な終身保険の算式により算出する方法、積立利率の最良推定を使用して伝統的な終身保険の算式により算出したものに別途最低利率の保証コストを合算する
方法が思いつきます。後者の具体的な方法はわかりません)

・上の質問に付随して、責任準備金の算出の、業界一般の方法と理想像

・「区分経理により他の保険種類と区別されたこの保険の資産の運用実績に基づき、積立金に付利する利率を毎月更改する仕組み」とありますが、積立利率の決め方についてもうすこし具体的な内容

ずいぶん多くの会社がこの商品を販売しているようですが、勉強材料が見つかりません。計理的には非常に難しい商品に思うのですが(実現損益と評価損益の取扱い方で解約時にこの積立利率に基づく積立金をそのまま支払ってよいのかどうかなど)。。。


以下は関連一覧ツリーです。
- 積立利率 - 学生2 12/09/20(Thu) 14:49 No.3533
Re: 積立利率 - 坂本嘉輝 12/10/18(Thu) 12:49 No.3536
Re^2: 積立利率 - 学生2 12/11/01(Thu) 14:00 No.3537
Re: 積立利率 - 坂本嘉輝 12/09/24(Mon) 10:14 No.3534
Re^2: 積立利率 - 学生2 12/09/28(Fri) 15:28 No.3535


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